Giới thiệu về chỉ báo ATR và cách sử dụng chúng

tháng 4 15, 2021

Giới thiệu về chỉ báo ATR và cách sử dụng chúng

ATR là một chỉ số kỹ thuật được mô tả lần đầu tiên vào năm 1978 bởi nhà phân tích kỹ thuật nổi tiếng J. Welles Wilder Jr. ATR là một chỉ số giao dịch rất phổ biến nhưng thường có nhiều nhà giao dịch giải thích hoặc sử dụng ATR không chính xác. Với hướng dẫn này, chúng tôi muốn giúp tạo ra sự rõ ràng hơn về các chỉ báo hữu ích này và chỉ cho bạn cách chúng có thể giúp giao dịch của bạn.

Tìm hiểu ANR là gì và cách sử dụng ATR trong các giao dịch của bạn.

ATR là gì?

Chỉ số phạm vi thực trung bình (ATR) là một trong những chỉ số giao dịch phổ biến nhất và được sử dụng để theo dõi sự biến động trong một khoảng thời gian nhất định. ATR tăng hoặc giảm tùy thuộc vào việc biến động giá tài sản đang trở nên kịch tính hơn hay ít hơn với giá trị ATR cao hơn cho thấy sự biến động lớn hơn trên thị trường cơ sở và ATR thấp hơn cho thấy điều ngược lại.

Bạn có thể sử dụng ATR để đặt vị trí lệnh dừng hoặc giới hạn, cũng như khi bạn có thể muốn mở hoặc đóng giao dịch. Điều này là do, bằng cách theo dõi sự biến động trong một khung thời gian nhất định, ATR cho biết khi nào biến động giá có thể trở nên phân mảnh hơn hoặc ít hơn khi mức độ biến động tăng hoặc giảm.

Cách tính toán các chỉ số ATR

Để đưa ra quyết định giao dịch đúng đắn, một nhà giao dịch nên hiểu cách các chỉ báo yêu thích của họ được tạo ra. Chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách tính chỉ số ATR trong forex mà không cần đi sâu hơn vào các công thức toán học.

ATR đo lường chuyển động trung bình của giá thị trường. ATR thường được thực hiện thông qua một trong 3 phương pháp xác định giá trị phạm vi thực (TR), tùy thuộc vào cách hình thành hình nến.

Phương pháp 1: Mức cao hiện tại nhỏ hơn mức thấp hiện tại, được sử dụng khi phạm vi của hình nến hiện tại lớn hơn mức giá trước đó.
Phương pháp 2: Mức cao hiện tại nhỏ hơn mức đóng trước đó (Giá trị tuyệt đối). ATR được sử dụng khi thanh nến hiện tại đóng cửa cao hơn thanh nến trước đó.
Phương pháp 3: Mức thấp hiện tại nhỏ hơn mức đóng trước đó (Giá trị tuyệt đối), được sử dụng khi thân nến hiện tại đóng cửa thấp hơn mức giá trước đó.

Do đó, chúng ta có thể giả định rằng phạm vi hình nến càng lớn thì giá trị của chỉ số ATR càng lớn.

Thông thường, phạm vi thực trung bình (ATR) dựa trên 14 khoảng thời gian và có thể được tính toán hàng ngày, hàng tuần hoặc hàng tháng. Để tạo phần đầu, giá trị phạm vi thực đầu tiên được tính bằng giá trị cao trừ đi giá trị thấp. ATR 14 ngày là giá trị trung bình của các giá trị hàng ngày trong cuộc sống thực trong 14 ngày qua. Công thức tính ATR có dạng như sau:

ATR có thể hỗ trợ như thế nào trong các quyết định giao dịch

Các nhà giao dịch trong ngày có thể sử dụng thông tin về số lượng tài sản thường di chuyển trong một khoảng thời gian nhất định để đặt mục tiêu lợi nhuận và xác định xem có nên thử giao dịch hay không.

Giả sử một cổ phiếu tăng trung bình 1 đô la một ngày. Không có tin tức quan trọng nào nhưng cổ phiếu đã tăng $ 1,20 trong ngày. ATR là $ 1,35. Giá đã tăng hơn 35% so với mức trung bình và bây giờ bạn đang nhận được tín hiệu mua từ một chiến lược. Tín hiệu mua có thể hợp lệ nhưng vì giá đã di chuyển nhiều hơn đáng kể so với mức trung bình, nên có thể không phải là một quyết định thận trọng khi đặt cược rằng giá sẽ tiếp tục tăng và mở rộng phạm vi hơn nữa. Giao dịch đi ngược lại với tỷ lệ cược.

Vì giá đã tăng đáng kể và di chuyển nhiều hơn mức trung bình, nên giá có nhiều khả năng giảm và nằm trong phạm vi giá đã thiết lập. Trong khi các giao dịch mua một lần ở gần đầu phạm vi và phạm vi hàng ngày cao hơn nhiều so với mức trung bình, bán có lẽ là một lựa chọn tốt.

Ví dụ, trong tình huống trên, bạn không nên bán hoặc bán khống chỉ đơn giản vì giá đã tăng và biên độ hàng ngày lớn hơn bình thường. Chỉ khi tín hiệu bán hợp lệ xuất hiện, dựa trên chiến lược cụ thể của bạn, ATR mới giúp xác nhận giao dịch.

Điều ngược lại cũng có thể xảy ra nếu giá giảm và đang giao dịch gần mức thấp nhất trong ngày và phạm vi giá trong ngày lớn hơn bình thường. Trong trường hợp này, nếu một chiến lược tạo ra tín hiệu bán, bạn nên bỏ qua nó hoặc hết sức thận trọng. Mặc dù giá có thể tiếp tục giảm nhưng thực tế là ngược lại. Nhiều khả năng giá sẽ tăng, giữa mức cao và mức thấp hàng ngày đã được thiết lập. Tìm kiếm các tín hiệu bán hàng dựa trên chiến lược của bạn.

Hướng dẫn sử dụng chỉ báo ATR trong giao dịch

ATR là một chỉ báo hữu ích vì chúng cho thấy điều gì sẽ xảy ra với chuyển động giá của một tài sản nhất định. Tuy nhiên, hãy cẩn thận khi xác định chiến lược giao dịch phạm vi thực trung bình của bạn vì chỉ số không nên được sử dụng như một công cụ độc lập. Bạn có thể kết hợp ATR với phân tích hành động giá và với các chỉ báo khác sẽ cung cấp cảnh báo về hướng giá hoặc động.

Các chỉ báo phạm vi thực trung bình thường được các nhà giao dịch sử dụng để tìm các điểm phá vỡ tiềm năng và xác định các lệnh cắt lỗ để tránh kết thúc sớm các vị thế của họ.

Cảnh báo đột phá ATR

ATR có thể được sử dụng để tìm ra những đột phá tiềm năng. Cố gắng theo dõi các giá trị ATR và tìm các giá trị thấp trong nhiều năm. Khi bạn tìm thấy một điểm như vậy, hãy tìm giá để phá vỡ mức hỗ trợ, đây sẽ là dấu hiệu cho thấy sự biến động sẽ tăng lên và sự phá vỡ có thể xuất hiện.

Các nhà giao dịch có thể sử dụng ATR để xác định các điểm vào và ra tiềm năng cho các vị thế giao dịch của họ. Hãy nhớ rằng thời kỳ biến động cao hoặc thấp cuối cùng sẽ kết thúc và bạn có thể sử dụng điều này để có lợi cho mình.

Ví dụ: sau một khoảng thời gian có mức độ biến động thấp, các nhà giao dịch kỳ vọng mức độ biến động sẽ tăng lên và đây có thể là thời điểm bạn vào hoặc thoát khỏi vị thế của mình.

Trailing stop loss

Một cách bạn có thể sử dụng chiến lược phạm vi thực trung bình là xác định các điểm tiềm năng nơi bạn có thể đặt lệnh cắt lỗ hoặc theo dõi lệnh cắt lỗ. Bằng cách sử dụng ATR, bạn sẽ tránh được khả năng đặt các lệnh cắt lỗ hẹp trong thời gian biến động cao hoặc lệnh cắt lỗ rất rộng trong thời gian biến động thấp. Nhìn vào đồ thị sau để biết tại sao ATR có thể được sử dụng khi đặt lệnh cắt lỗ.

Các mũi tên màu trắng hiển thị các giai đoạn biến động gia tăng với các biến động giá tương ứng trong các giai đoạn biến động cao hơn (vòng tròn màu trắng). Bằng cách kết hợp ATR trong các quyết định cắt lỗ theo dõi của bạn, bạn sẽ đảm bảo rằng lợi nhuận được chốt và bạn không xác định mức cắt lỗ chặt chẽ, điều này sẽ dẫn đến việc thoát sớm.

Trong thời kỳ biến động giảm (thị trường đi ngang), bạn có thể đặt mức cắt lỗ thích hợp, đủ hẹp để đảm bảo rằng bạn kiếm được một mức lợi nhuận nhất định. Bạn có thể sử dụng giá trị ATR làm cơ sở để xác định điểm dừng của mình, điều này có lợi vì mỗi khi một chuyển động di chuyển, lệnh dừng lỗ của bạn cũng sẽ di chuyển theo. Khi thay đổi hành động giá không có lợi cho bạn, lệnh cắt lỗ có thể được kích hoạt dựa trên khoảng cách được đặt so với giá trị ATR.

Ngoài các ứng dụng phổ biến này, các nhà giao dịch đã phát triển nhiều chiến lược chỉ báo ATR để xác định và xác thực các tín hiệu có khả năng sinh lời. Cùng với chỉ báo ATR, chúng cũng bao gồm một đường trung bình động để xác định hướng xu hướng hoặc chỉ báo RSI để đo lường động lực.

Chiến lược giao dịch ATR cho lệnh cắt lỗ có thể được xác định khi bạn đặt lệnh cắt lỗ của mình bên dưới hoặc trên mức hỗ trợ và kháng cự. Khoảng cách của lệnh cắt lỗ so với giá trị ATR thường được các nhà giao dịch đặt bằng 1, 2 hoặc 3 lần giá trị ATR. Tất nhiên, điều này hoàn toàn không được coi là quy tắc, vì các nhà giao dịch tạo chiến lược giao dịch chỉ số ATR của riêng họ cũng như chiến lược giao dịch chung của riêng họ.

Xem tiếp: Chỉ báo ATR là gì? Làm thế nào sử dụng ATR hiệu quả trong giao dịch