Giới thiệu về Backtesting và cách chúng hoạt động

Backtesting là gì? Backtesting được coi là một công cụ quan trọng trong hộp công cụ của nhà giao dịch. Nếu không có Backtesting, các nhà giao dịch thậm chí sẽ không nghĩ đến việc mạo hiểm tiền trên thị trường tài chính.

Hãy thử nghĩ xem, trước khi mua bất cứ thứ gì, cho dù đó là điện thoại di động hay ô tô, bạn sẽ muốn kiểm tra lịch sử của các nhãn hiệu, tính năng của chúng, v.v. Bạn kiểm tra xem chúng có xứng đáng với số tiền bỏ ra hay không. tiền của bạn không. Nguyên tắc tương tự áp dụng cho giao dịch và backtesting sẽ giúp bạn điều đó.

Chúng tôi sẽ đề cập đến Backtesting là gì và những thông tin liên quan cần biết về Backtesting trong bài viết dưới đây.

Backtesting là gì?

Backtesting là quá trình đánh giá chiến lược giao dịch hoặc phương pháp phân tích có thể hoạt động tốt như thế nào, dựa trên dữ liệu lịch sử. Đây là một thành phần quan trọng trong việc phát triển một chiến lược giao dịch hiệu quả. Có vô số khả năng cho các chiến lược và bất kỳ thay đổi nhỏ nào cũng sẽ thay đổi kết quả. Đây là lý do tại sao backteting rất quan trọng, vì chúng cho biết liệu một số thông số nhất định có hoạt động tốt hơn những thông số khác hay không.

Để kiểm tra lại, cần phải có một chiến lược giao dịch. Ở mức tối thiểu, chiến lược giao dịch giúp xác định điểm vào và ra cho cả giao dịch thắng và thua, cộng với quy mô vị thế. Ngoài ra, một chiến lược giao dịch thường sẽ cung cấp bối cảnh, chẳng hạn như xác định khi nào nên thực hiện giao dịch. Ví dụ: chỉ khi giá cao hơn hoặc thấp hơn đường trung bình động hoặc trong giờ đầu tiên trong ngày.

Backtesting có thể là một quá trình đơn giản hoặc phức tạp và các nhà giao dịch có thể sử dụng kiểm tra tự động hoặc thủ công. Phần mềm tự động tìm kiếm các giao dịch đáp ứng các tiêu chí chiến lược, sau đó cộng các giao dịch thắng và thua để cho biết liệu chiến lược có sinh lời trong một khoảng thời gian nhất định hay không. Backtesting thủ công đề cập đến một quy trình trong đó các nhà giao dịch phân tích các giao dịch trong quá khứ dựa trên chiến lược của họ và sau đó tự cộng kết quả.

Backtesting hoạt động như thế nào?

Các nhà phân tích sử dụng backtesting như một cách để kiểm tra và so sánh các kỹ thuật giao dịch khác nhau mà không gặp rủi ro về tiền bạc. Lý thuyết cho rằng nếu chiến lược của họ hoạt động kém hiệu quả trong quá khứ, thì nó khó có thể hoạt động tốt trong tương lai (và ngược lại). Hai thành phần chính được xem xét trong quá trình thử nghiệm là lợi nhuận tổng thể và mức độ rủi ro được thực hiện.

Tuy nhiên, backtest sẽ xem xét hiệu suất của một chiến lược liên quan đến nhiều yếu tố khác nhau. Một backtest thành công sẽ cho các nhà giao dịch thấy một chiến lược đã được chứng minh là mang lại kết quả tích cực trong lịch sử. Trong khi các thị trường không bao giờ di chuyển giống nhau, hỗ trợ dựa trên giả định rằng các cổ phiếu di chuyển theo các mô hình tương tự như chúng đã từng có trong lịch sử.

Một backtest thường được mã hóa bởi một lập trình viên đang chạy mô phỏng chiến lược giao dịch. Mô phỏng được chạy bằng cách sử dụng dữ liệu lịch sử từ cổ phiếu, trái phiếu và các công cụ tài chính khác. Người hỗ trợ kiểm tra lại sẽ đánh giá lợi nhuận của mô hình trên một số bộ dữ liệu khác nhau.

Điều cần thiết là mô hình phải được thử nghiệm trên nhiều điều kiện thị trường để đánh giá hiệu suất một cách khách quan. Các biến trong mô hình sau đó được tinh chỉnh để tối ưu hóa dựa trên một số biện pháp phản ứng khác nhau.

3 mục tiêu của Backtesting là gì?

Backtesting hoàn thành 3 điều:

• Cho biết liệu một chiến lược có hoạt động tốt trong khoảng thời gian mà nó được cho là hay không và ngược lại.
• Cung cấp sự hiểu biết về cách thức hoạt động của chiến lược ở các thị trường khác nhau.
• Cung cấp thông tin chi tiết về cách có thể cải thiện chiến lược.

Hiệu suất trong các khoảng thời gian đã chọn

Với backtest, chúng ta có thể kiểm tra xem một chiến lược có kiếm tiền khi nó được cho là hay không.

Ví dụ: giả sử rằng chiến lược của chúng tôi dự kiến ​​sẽ hoạt động tốt hơn khi thị trường biến động, hay nói cách khác, khi chúng biến động mạnh hơn bình thường.

Nếu các thử nghiệm của chúng tôi sau đó cho thấy rằng chúng tôi đã kiếm được nhiều tiền hơn dự kiến ​​trong thời gian ít biến động hơn, thì đây là một dấu hiệu đỏ (mặc dù chúng tôi đã kiếm được tiền).

Chúng ta cần xem xét chiến lược của mình và tìm ra lý do.

Hiểu cách thức hoạt động của chiến lược ở các thị trường khác nhau

Để tự tin hơn về cách một chiến lược giao dịch sẽ hoạt động nhất quán, bạn có thể chạy thử nghiệm trong các môi trường thị trường khác nhau.

Điều này có nghĩa là chạy thử nghiệm với các cổ phiếu khác nhau hoặc các tài sản thị trường khác.

Nó cũng có thể có nghĩa là thực hiện các bài kiểm tra trong những giai đoạn có xu hướng rõ ràng và so sánh chúng với những giai đoạn không có.

Cải tiến chiến lược

Điều này liên quan đến việc thực hiện các thay đổi đối với một chiến lược sau khi xem qua kết quả của backtest.

Một cạm bẫy phổ biến ở đây là liên tục điều chỉnh chiến lược để nó mang lại kết quả tốt hơn khi kiểm tra lại. Cách tiếp cận này hiếm khi dẫn đến lợi nhuận khi bạn giao dịch bằng tiền thật và được gọi là quá mức.

Ai sử dụng Backtesting?

Bất kỳ ai cũng có thể thực hiện backtest của riêng mình. Tuy nhiên, backtesting thường được thực hiện bởi các nhà đầu tư tổ chức và các nhà quản lý tiền tệ. Backtesting sử dụng dữ liệu có thể tốn kém để lấy và yêu cầu mô hình phức tạp.

Các nhà giao dịch tổ chức và các công ty đầu tư có nguồn vốn nhân lực và tài chính cần thiết để sử dụng các mô hình hỗ trợ trong chiến lược giao dịch của họ. Ngoài ra, với số tiền lớn đang được chuyển đến, các nhà đầu tư tổ chức thường được yêu cầu kiểm tra lại để đánh giá rủi ro.

Chiến lược backtest là gì?

Như mọi khi, không có chiến lược tốt nhất dứt khoát nào khi nói đến giao dịch trên thị trường tài chính. Chiến lược phản hồi tốt nhất sẽ phụ thuộc vào tính cách giao dịch, mục tiêu tổng thể và mức độ kinh nghiệm của bạn. Đây là hai phương pháp mà bạn có thể xem xét sử dụng như một phần của mẫu backteting.

Backtesting trong ngày

Một nhà giao dịch quan tâm đến giao dịch trong ngày có thể kiểm tra các biểu đồ trong ngày theo cách thủ công. Kiểm tra lại đơn giản nhất bao gồm việc xem xét khung thời gian biểu đồ một phút hoặc năm phút, ví dụ, của tài sản đang được giao dịch. Bạn có thể tìm các giao dịch trước đó dựa trên chiến lược đó và sau đó cộng lãi và lỗ, điều này sẽ đưa ra ý tưởng về lợi nhuận đạt được trong tuần đó.

Backtesting và forward testing

Mặc dù backteting yêu cầu tìm kiếm các giao dịch dựa trên dữ liệu lịch sử để đánh giá hiệu suất trong tương lai của nó, thử nghiệm kỳ hạn là một quy trình giao dịch mô phỏng trong đó bạn "giao dịch trên giấy" một chiến lược về điều kiện. kiện trực tiếp. Điều này đòi hỏi nhà giao dịch phải theo dõi thị trường trong thời gian thực, lấy các tín hiệu vào và ra của chiến lược khi chúng xảy ra.

Backtesting cho phép nhà giao dịch biết liệu một chiến lược có tiềm năng lợi nhuận hay không, trong khi thử nghiệm kỳ hạn giúp xác nhận hoặc bác bỏ điều này. Thử nghiệm chuyển tiếp (còn được gọi là tối ưu hóa đi bộ) cũng chậm hơn vì nó cần được thực hiện trong thời gian thực. Trong khi với backteting, một nhà giao dịch có thể lên lịch cho các giao dịch lịch sử có giá trị hàng năm trong một ngày, nếu muốn.

Thử nghiệm ngược và thử nghiệm chuyển tiếp có thể được sử dụng cùng nhau để đưa ra bức tranh tốt hơn về cách một chiến lược đang hoạt động, cả về lịch sử và thời gian thực.

Trong Forex Backtesting là gì?

Backtesting thủ công trong forex hoạt động giống như trong các thị trường tài chính khác như Stock Backtest hoặc Crypto Backtest. Tuy nhiên, vì thị trường ngoại hối mở cửa 24 giờ một ngày trong tuần, bạn cần đảm bảo chỉ kiểm tra lại vào những thời điểm trong ngày khi bạn thực sự có thể giao dịch. Bỏ qua một chiến lược ngoại hối trong hơn một tháng và sử dụng nó hàng giờ một ngày khó có thể cung cấp thông tin đáng tin cậy, trừ khi có liên quan đến tự động hóa.

Trước khi trả lời, hãy xem xét thời gian trong ngày mà bạn có thể giao dịch. Có lẽ bạn chỉ có thể tham gia giao dịch trong vòng ba giờ. Khi backteting trong forex, bạn chỉ cần ghi lại các mục nhập của mình và kết quả lãi và lỗ của chúng xảy ra trong suốt thời gian giao dịch.

Đọc thêm: Backtesting là gì? Tìm hiểu cách hoạt động của Backtesting

https://topforexvn.com/