Cách sử dụng công thức Kelly hiệu quả

Công thức Kelly là gì?

Công thức Kelly là công thức toán học giúp nhà giao dịch tính toán khối lượng tối ưu cho một giao dịch hoặc nói cách khác là mỗi giao dịch, số bạn phải chi cho tài khoản tổng thể bao nhiêu % để bạn sở hữu lợi nhuận tối đa và giảm thiểu rủi ro trong dài hạn.

Tổng quan về hình thành công thức Kelly

Cha đẻ công thức Kelly là John Kelly (26/12/1923). Tại phòng thí nghiệm AT&T Bell Labs, trong khi nghiên cứu và phát triển công thức hóa học thì Kelly bắt đầu tìm ra công thức tính tín hiệu điện thoại đường dài cho vấn đề mình gặp phải. Sau đó, nhờ các tay chơi đam mê cá cược chú ý tới, ông bắt đầu tìm hiểu về đua ngựa và phát hiện ra rằng công thức này cho một tỷ lệ % xác suất đặt cược chính xác trong cuộc đua ngựa.

Cho đến sau này, nhiều nhà đầu tư tài chính điển hình như Warren Buffett, Bill Gross, Edward Thorp cũng đã áp dụng công thức Kelly trong quản lý vốn thị trường tài chính để tìm ra tỷ lệ giao dịch và lợi nhuận tối đa. Đem lại một kết quả ngoài mong đợi sau khi họ thực sự thành công và chiếm lĩnh thị trường tài chính lúc bấy giờ. Kể từ đó, công thức này đã được sử dụng rộng rãi bởi các nhà đầu tư khác, từ sòng bạc Las Vegas đến Phố Wall, sử dụng công thức này để quản lý vốn trong các hoạt động đầu tư của họ.

Công thức Kelly

Công thức tính: Kelly% = W - [(1 - W) / R]

Trong đó:

• W: tỷ lệ thắng hoặc xác suất thắng / tổng số giao dịch
• R: tỷ lệ thắng / thua

Xem ngay:

• Mô hình Gartley là gì? Cách giao dịch với mô hình Gartley
• Chỉ số DXY là gì và tại sao chúng lại quan trọng?
• Tìm hiểu về mô hình nến Piercing Line (Nến Xuyên)

Ý nghĩa của công thức Kelly

Công thức kelly đóng vai trò lớn trong việc xác định số lượng và số tiền sẽ giao dịch. Nó ảnh hưởng đến lợi nhuận kiếm được nếu giao dịch thành công hoặc lỗ khi giao dịch thua. Ngoài ra, công thức này cũng cho thấy mối quan hệ chặt chẽ giữa lợi nhuận và k% như sau:

• Giá trị 1K đánh giá số tiền tối đa bạn phải đặt cược để tối đa hóa lợi nhuận của mình.
• Mốc 1 / 2K là mức tối ưu có thể giúp bạn tránh rủi ro khi lợi nhuận tiềm năng giảm đi 1/4.
• Nếu lớn hơn 1K là vùng rủi ro. Càng nhiều nhà giao dịch đặt vào giao dịch này, lợi nhuận tiềm năng càng thấp.
• Hơn 2K là một số tiền rất lớn nếu nó xuất hiện, bạn không được tiến hành giao dịch. Bởi vì bạn càng giao dịch nhiều tiền, bạn càng có nhiều nguy cơ thua lỗ. Nếu bạn vẫn muốn lao đầu vào giao dịch trong lĩnh vực này, bạn sẽ tự đốt cháy tài khoản của chính mình một cách vô nghĩa.

Tuy nhiên, tỷ lệ Kelly chỉ hoạt động khi các giao dịch gần đây của bạn thay đổi thắng thua. Trong một số trường hợp áp dụng công thức Kelly không hiệu quả mà còn khiến bạn thua liên tục, bạn phải nắm bắt được điểm phòng tránh của phương pháp này và xem chiến thuật bạn áp dụng có đúng hay không. Nếu cứ tiếp tục như vậy, nguy cơ cháy tài khoản là rất cao.

Một số lưu ý khi sử dụng công thức Kelly

• Xác suất chiến thắng sẽ dựa bởi các yếu tố khác nhau như thị trường kinh tế và chính trị đầy biến động. Và sự biến động này thay đổi liên tục tại sàn giao dịch. Do đó, thấy rằng tỷ lệ Kelly không phải lúc nào cũng cho kết quả chính xác.
• Tỷ lệ thành công và tỷ lệ lãi / lỗ đều là xác suất gần trung bình hơn là một con số cụ thể, vì vậy bạn phải ước tính giá trị thực hiệu quả nhất.
• Như đã đề cập ở trên, công thức Kelly tính toán tỷ lệ phần trăm, vì vậy nó sẽ không đưa ra một con số thực tế nhưng nó sẽ có một sai số cụ thể.

Do đó, các nhà giao dịch nên sử dụng công thức này để đánh giá mức độ liên quan, phân tích và kết hợp các tình huống thực tế để có được khối lượng chính xác nhất.

Xem đầy đủ bài viết: Làm thế nào để sử dụng công thức Kelly hiệu quả

Cập nhật tin tức tài chính mới nhất: https://topforexvn.com