Lý thuyết về chỉ báo SMA và cách ứng dụng trong giao dịch Forex

 

Chỉ báo SMA từ lâu được biết điến là một trong những công cụ phân tích kỹ thuật vô cùng phổ biến nhất cho các nhà giao dịch. Chủ yếu được sử dụng để xác định xu hướng, SMA là một trong những chỉ số được sử dụng phổ biến nhất trên tất cả các thị trường tài chính. SMA hoạt động bằng cách làm mịn dữ liệu giá trong quá khứ. Tìm hiểu thêm về SMA qua bài viết dưới đây.

• Mô hình nến Shooting Star là gì trong giao dịch Forex
• Nến Heiken Ashi là gì? Cách giao dịch hiệu quả với nến này
• Tổng hợp kiến thức cơ bản về Chỉ báo Volume là gì?
• Price action là gì? Cách những trader chuyên nghiệp sử dụng ra sao
• Tìm hiểu về chỉ báo Bollinger bands trong giao dịch ngoại hối

Chỉ báo SMA là gì?

Đường trung bình động đơn giản (SMA) là một chỉ báo về độ trễ vì nó dựa trên dữ liệu giá lịch sử. Thời gian của SMA càng dài, độ trễ càng lớn. Mặc dù SMA là một công cụ phân tích kỹ thuật hữu ích, SMA được sử dụng tốt nhất cùng với các chỉ số phổ biến khác như trendline và phân tích khối lượng.

Trong hầu hết các tình huống giao dịch, SMA được vẽ trên biểu đồ giá cùng với đường trung bình động hàm mũ (EMA). Sự khác biệt là EMA tập trung nhiều hơn vào giá gần đây, trong khi SMA đặt trọng lượng bằng nhau trên tất cả các điểm dữ liệu, dẫn đến SMA mượt mà hơn nhiều.

Nhưng giống như hầu hết các chỉ số kỹ thuật, chúng hoạt động tốt nhất với nhau để xác định xu hướng giá và đà trong giao dịch.

Cách tính chỉ báo SMA

Đường trung bình động đơn giản khá dễ tính toán. Hầu hết các nền tảng giao dịch cung cấp các công cụ có thể tự động hóa việc tính toán SMA. Điều này có nghĩa là các nhà giao dịch hầu như sẽ không bao giờ phải tính toán SMA theo cách thủ công cho các giao dịch của họ vì phần mềm biểu đồ sẽ thực hiện tất cả các tính toán ngay lập tức.

Nhưng đây là công thức cho những người muốn học:

Phương trình cho SMA khá đơn giản, chỉ là giá đóng trung bình của một tài sản trong khoảng thời gian "n" vừa qua.

Ví dụ: để tính SMA 20 ngày của bảo mật, giá đóng cửa của 20 ngày qua sẽ được cộng dậy và sau đó chia cho 20. Tương tự để tính toán SMA 200 ngày cho một bảo mật, thêm giá đóng cửa của chia và chia 200 ngày cộng với chia cho 200.

Cách sử dụng đường trung bình động đơn giản

Có hai cách chính để sử dụng đường trung bình động đơn giản. Một là phân tích xu hướng. Ở mức cơ bản, các nhà giao dịch và nhà đầu tư sử dụng báo chí SMA để đánh giá tâm lý thị trường và để biết liệu giá của tài sản có xu hướng tăng hay giảm hay không.

Nguyên tắc cơ bản của ngón tay cái là giao dịch trên SMA là một xu hướng tăng, trong khi giao dịch dưới SMA là một xu hướng giảm. Ví dụ, một giao dịch chứng khoán trên SMA 20 ngày được cho là đang trong xu hướng tăng ngắn hạn. Ngược lại, giao dịch chứng khoán dưới SMA 20 ngày được cho là đang trong xu hướng giảm dài hạn. Bằng cách phân tích SMA, nhà đầu tư hoặc nhà giao dịch có thể nhanh chóng đánh giá xu hướng thị trường và xác định xem chứng khoán có xu hướng tăng hay giảm.

Đường trung bình động đơn giản có thể hữu ích trong việc phát hiện thay đổi xu hướng. Chúng cũng có thể được sử dụng để xác định mức hỗ trợ và kháng cự. Thông thường, trong một xu hướng, SMA cung cấp mức hỗ trợ hoặc kháng cự động. Điều này cũng có thể hữu ích trong việc xác định các thay đổi xu hướng. Phương pháp này có thể được sử dụng trên nhiều thị trường khác nhau, bao gồm ngoại hối, chỉ số và thị trường chứng khoán.

Sự khác biệt giữa SMA và  EMA

SMA là loại đường trung bình động đơn giản nhất. SMA được tính bằng cách cộng các điểm dữ liệu trong quá khứ và sau đó chia cho tổng số điểm dữ liệu. SMA là một chỉ số kỹ thuật rất phổ biến mặc dù. Nhưng SMA có một điểm yếu lớn và các nhà đầu tư tin rằng đó là một thiếu sót vì mọi điểm dữ liệu đều có cùng trọng lượng.

Họ lập luận rằng dữ liệu hiện tại quan trọng hơn dữ liệu trước đó, vì vậy nó có trọng lượng cao hơn. Do đó, một số nhà giao dịch và nhà đầu tư thích sử dụng một loại đường trung bình động khác, được gọi là đường trung bình động hàm mũ (EMA).

So với SMA, đường trung bình động hàm mũ có trọng số cao hơn so với giá gần đây nhất. Đây là sự khác biệt chính giữa SMA và EMA.

EMA phản hồi nhanh hơn với dữ liệu mới nhất so với SMA, vì dữ liệu mới nhất có tác động lớn hơn đến tính toán. Tính toán EMA phức tạp hơn một chút so với SMA. Tuy nhiên, giống như SMA, hầu hết các phần mềm biểu đồ hiện có sẽ vẽ EMA chỉ bằng một nút bấm.

Đường trung bình động đơn giản và phân tích kỹ thuật

Phân tích kỹ thuật chủ yếu được sử dụng bởi các nhà giao dịch ngắn hạn trong các chiến lược như giao dịch trong ngày. Hình thức phân tích này sử dụng các mô hình giá an toàn trong quá khứ để dự đoán biến động giá trong tương lai.

Ngược lại, phân tích cơ bản được các nhà đầu tư dài hạn ưa thích. Phong cách phân tích này tập trung vào các chỉ số kinh tế như doanh thu, lợi nhuận và tăng trưởng của công ty để xác định các khoản đầu tư tiềm năng.

Một ưu điểm của SMA là công cụ này có thể được sử dụng cho cả phân tích kỹ thuật và cơ bản. Mặc dù hai phong cách rất khác nhau, đường trung bình động đơn giản có thể được sử dụng để bổ sung cho cả hai.

Xem thêm: Chỉ báo SMA là gì? Tác dụng của SMA trong giao dịch