Giới thiệu về đường EMA và cách sử dụng chúng

Đường trung bình theo cấp số nhân của EMA có lẽ là một trong những chỉ báo phổ biến nhất được sử dụng khi nói đến giao dịch. Hiểu những gì diễn ra đằng sau tính toán trung bình động này để bổ sung tốt hơn cho nhu cầu giao dịch của bạn.

Đường EMA là gì?



Trung bình theo cấp số nhân EMA là một chỉ báo kỹ thuật được sử dụng trong thực tế giao dịch cho biết giá của tài sản thay đổi như thế nào trong một khoảng thời gian nhất định. Đường EMA khác với đường trung bình động đơn giản ở chỗ đường EMA đặt nhiều trọng lượng hơn vào các điểm dữ liệu gần đây (tức là giá).

Mục đích của đường EMA là gì? Tất cả các đường EMA đang thiết lập hướng giá của tài sản di chuyển dựa trên giá trong quá khứ. Do đó, giá trị trung bình theo cấp số nhân chỉ là chỉ số độ trễ. Họ không dự đoán giá trong tương lai, chỉ đơn giản là làm nổi bật xu hướng đang được theo sau bởi giá của tài sản.

Công thức tính EMA là gì?



Có 3 bước để tính trung bình theo cấp số nhân.

Đầu tiên, hãy tính giá trị trung bình động đơn giản SMA cho giá trị EMA ban đầu. Vì đường EMA phải bắt đầu ở đâu đó, nên một đường trung bình động đơn giản được sử dụng làm đường EMA của khoảng thời gian trước đó trong phép tính đầu tiên.

Nếu bạn muốn tính SMA của 20 ngày qua, chỉ cần tính tổng các giá trị của 20 giá đóng cửa gần nhất và chia cho 20.

Ví dụ: Giả sử giá đóng cửa của một cổ phiếu trong 10 ngày qua là 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10...trung bình là đơn giản (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10) / 10 = 5,5. Đây là số ngày. Khi dữ liệu mới đến, mức trung bình sẽ được tính lại, do đó tạo ra đường EMA

Bước thứ hai liên quan đến việc tính toán hệ số trọng số cho số khoảng thời gian bạn muốn tính toán EMA. Để tính toán nhân trọng số, hãy sử dụng công thức sau.

EMA hiện tại = [(Giá hiện tại - EMA trước) x Hệ số] + EMA trước

Hãy nhớ rằng số kỳ luôn có tác động đáng kể đến hệ số trọng số.

Khi bạn đã xác định SMA và các giá trị hệ số có trọng số, EMA có thể được tính bằng công thức sau:

(Giá đóng cửa - EMA ngày trước) x hệ số + EMA ngày trước

Chiến lược giao dịch EMA là gì?

Một cách hiệu quả hơn nữa để đọc giá trị trung bình động hàm mũ là sử dụng kết hợp giá trị trung bình hàm mũ kép, một giá trị ngắn hạn và một giá trị dài hạn. Chiến lược giao nhau của đường trung bình động theo cấp số nhân này tạo ra các tín hiệu giao nhau khi đường EMA ngắn hơn cắt đường EMA dài hơn.

Ví dụ: một nhà giao dịch theo xu hướng dài hạn có thể sử dụng đường EMA 25 ngày làm đường trung bình ngắn hơn và đường EMA 100 ngày làm đường xu hướng dài hạn. Với chiến lược trung bình động cấp số nhân này, các nhà giao dịch sau đó sẽ mua khi đường EMA 25 ngày vượt qua đường EMA 100 ngày và bán khi đường EMA 25 ngày vượt qua đường EMA 100 ngày.

Sự khác biệt giữa đường SMA và đường EMA là gì?



Hệ thống EMA và hệ thống trung bình động đơn giản giống nhau ở chỗ chúng được sử dụng để đo lường xu hướng. Một điểm tương đồng khác giữa hai chỉ báo là chúng được sử dụng để làm dịu các biến động giá trong giao dịch và cả hai đều tuân theo các nguyên tắc giống nhau. Tuy nhiên, một số khác biệt tồn tại giữa hai chỉ số.

  • EMA cung cấp nhiều trọng số hơn cho dữ liệu hiện tại của một thời kỳ giao dịch, trong khi SMA tính toán dữ liệu giá trung bình của toàn bộ thời kỳ đó.
  • Mức trung bình động theo cấp số nhân khác với mức trung bình động đơn giản ở chỗ việc tính toán EMA của một ngày nhất định phụ thuộc vào các phép tính EMA cho tất cả các ngày trước ngày đó. Bạn cần hơn 10 ngày dữ liệu để tính toán đường EMA 10 ngày chính xác.
  • Một điểm khác biệt nữa là các đường EMA hơi nhạy cảm hơn với sự thay đổi giá so với các đường trung bình động đơn giản. Độ nhạy cao giúp nhà giao dịch có thể xác định xu hướng nhanh hơn SMA.

Như bạn có thể thấy trong biểu đồ bên dưới mức trung bình màu đỏ là trung bình hàm mũ 20 ngày (EMA) và trung bình động màu vàng là trung bình 20 ngày SMA. Đường EMA gần với hành động giá hơn trong khi đường SMA mượt mà hơn và phản ứng chậm hơn với những thay đổi giá tương tự. Các nhà giao dịch hàng ngày thường thích EMA hơn do tính nhanh chóng của nó.

Điều quan trọng cần lưu ý là hướng của đường trung bình động đối với hướng thị trường trong khoảng thời gian bạn đang giao dịch. Nói chung, các nhà giao dịch muốn giao dịch theo xu hướng để cải thiện tỷ lệ cược và tuân theo dòng chảy. Đường EMA 8 và 20 ngày có xu hướng là khung thời gian phổ biến nhất cho các nhà giao dịch trong ngày trong khi đường EMA 50 và 200 ngày phù hợp hơn với các nhà đầu tư dài hạn.

Đôi khi thị trường sẽ đi ngang, làm cho các đường trung bình động khó sử dụng, đó là lý do tại sao các thị trường có xu hướng sẽ mang lại lợi ích thực sự của chúng. Đường trung bình động cũng có thể có lợi cho việc xác định sự đảo chiều khi tài sản được mua quá mức hoặc bán quá mức.

Nói chung, giá tài sản sẽ chỉ cách xa mức trung bình trước khi quay lại để kiểm tra mức trung bình và sau đó tiếp tục đi theo xu hướng của chúng. Cho dù bạn là người mới tham gia giao dịch hay đã làm việc đó được một thời gian, bạn chắc chắn sẽ thấy họ thu được lợi nhuận trong các giao dịch của bạn.

Những hạn chế của đường EMA là gì?

Như với tất cả các đường trung bình động, đường trung bình theo hàm mũ có những hạn chế như:

  • Đường EMA có chỉ số độ trễ vì nó dựa trên một số biến động giá trong quá khứ. Điều này có nghĩa là tài sản có thể tăng hoặc không tăng trong tương lai theo EMA.
  • Mặc dù đường EMA chỉ ra xu hướng hiện tại của tài sản, nhưng nó chắc chắn không thể dự báo xu hướng tương lai của tài sản.

Phần kết luận

Việc hiểu đường EMA là gì và sử dụng chúng không chỉ giúp xác nhận xu hướng mà còn có thể giúp bạn biết khi nào nên giao dịch. Như với tất cả các đường trung bình động, bạn cần lưu ý rằng đường EMA phản ứng với độ trễ.

Bởi vì nó sử dụng dữ liệu trong quá khứ, giá sẽ luôn di chuyển trước khi đường EMA bắt đầu di chuyển. Tuy nhiên, đường EMA sẽ phản hồi nhanh hơn với dữ liệu mới so với đường SMA, vì nó chỉ ra nhiều trọng số hơn cho các mức giá gần đây hơn. Tất nhiên, đặc điểm đường chính xác bị chi phối bởi khoảng thời gian bạn chọn.

Xem thêm: Đường EMA là gì? Làm thế nào để tính đường EMA 

Nhận xét

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến