Tìm hiểu về Moving Average. Có những loại MA nào?

Moving Average là một cách phổ biến cho các nhà giao dịch kỹ thuật để bắt đầu quá trình phân tích giá. Chúng thường là một trong những chỉ báo đầu tiên mà các nhà giao dịch sẽ thêm vào biểu đồ của họ và sẽ được sử dụng làm thước đo của riêng họ hoặc so sánh với các chỉ báo khác.

•  ADX là gì? Cách sử dụng chỉ báo ADX hiệu quả
• Cách giao dịch chỉ báo OBV hiệu quả nhất
• Giới thiệu mô hình nến Pin Bar và cách sử dụng chúng
• Chỉ báo Momentum là gì? Cách tính chỉ báo Momentum
• Giới thiệu về mô hình hai đáy và công dụng của chúng

Vậy Moving Average là gì cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

Moving Average là gì?

Moving Average hay đường trung bình động là một chỉ số thường được sử dụng trong phân tích kỹ thuật. Công cụ này lọc ra 'nhiễu' và tính giá trị trung bình của giá tài sản trong một khoảng thời gian cụ thể.

Khoảng thời gian có thể từ năm phút đến thậm chí 200 ngày. Tất cả phụ thuộc vào thông tin mà nhà giao dịch muốn.

Đường trung bình động cực kỳ hữu ích cho các nhà giao dịch để xác định xu hướng chuyển động của cổ phiếu. Ví dụ, nếu giá cao hơn mức trung bình, điều đó cho thấy cổ phiếu đang có xu hướng tăng giá.

Mặt khác, giá dưới mức trung bình động cho thấy xu hướng giảm.

Và khi đường trung bình động phá vỡ giá cổ phiếu, chúng cho thấy xu hướng đảo ngược.

Vì vậy, nếu có sự đảo ngược xu hướng và giá tài sản bắt đầu đi lên, nhà giao dịch sẽ coi đó là dấu hiệu để mua tài sản đó và ngược lại.

Đường trung bình động được gọi là chỉ báo độ trễ vì chúng hoàn toàn dựa trên giá trong quá khứ của tài sản. Điều này có nghĩa là họ sẽ không thể cảnh báo các nhà giao dịch về những thay đổi của giá tài sản trong tương lai. Đường trung bình động chỉ có thể giúp xác nhận khi nào thay đổi diễn ra trong xu hướng.

Cách tính Moving Average là gì?

Công thức cho đường trung bình động là:

MA = (SP1 + SP2 + SP3 + SP4 + SP5) / 5

Trong đó: SP là giá tài sản.

Ví dụ về giá cổ phiếu X.

Trong năm ngày giao dịch gần nhất, giá đóng cửa của cổ phiếu như sau:

Trong ví dụ này, mức trung bình động của giá cổ phiếu sẽ là:

MA = (50,50 + 50,45 + 50,60 + 50,05 + 50,80) / 5

MA = 252,4 / 5 = 50,48

Do đó, mức trung bình động của giá cổ phiếu là 50,48.

Sau một ngày giao dịch khác, giá đóng cửa mới nhất được bao gồm trong tính toán trong khi điểm giá đầu tiên (50,50 trong ví dụ này) sẽ bị loại bỏ.

Các loại đường Moving Average là gì?

Có ba loại trung bình động đó là:

• Đường trung bình động đơn giản: Tính toán trên là một ví dụ về đường trung bình động SMA. Chúng cho trọng số bằng nhau cho tất cả các điểm dữ liệu. Hãy nhớ rằng SMA càng dài, nó càng phản ứng chậm với những biến động giá mới nhất.
• Trung bình động có trọng số (WMA): Trong WMA, các điểm dữ liệu mới nhất có trọng số hơn. Điều này phản ánh những thay đổi gần đây nhất trong chuyển động giá tài sản. Cân nặng giảm liên tục theo từng khoảng thời gian.
• Trung bình động theo cấp số nhân (EMA): EMA cũng chỉ định trọng số cao hơn cho các điểm dữ liệu mới trong tính toán. Tuy nhiên, mức trung bình động theo cấp số nhân khác với WMA ở trọng số được chỉ định. Ở đây, trọng lượng thay đổi tùy theo yếu tố từ giá này sang giá khác. Do đó, mức trung bình gần với mức giá hiện tại hơn so với đường SMA.

Một khía cạnh quan trọng khác của đường Moving Average là khoảng thời gian được sử dụng. Chúng thay đổi dựa trên loại xu hướng mà nhà giao dịch đang cố gắng phân tích.

Nói chung, các khoảng thời gian được sử dụng như sau:

Điều quan trọng là phải biết loại MA để sử dụng cho giai đoạn nào. Nói chung, đường EMA được sử dụng cho các xu hướng ngắn hạn để kết hợp sự thay đổi giá cao trong một khoảng thời gian nhỏ. SMA được sử dụng thường xuyên hơn để hiểu các xu hướng dài hạn.

Giao dịch với đường trung bình động

Đường trung bình động là một công cụ phổ quát, chúng phù hợp với bất kỳ khung thời gian nào.

Có nhiều chiến lược và cách tiếp cận giao dịch khác nhau sử dụng giá trị trung bình. Đây là những điều cơ bản nhất.

Giao dịch với đường MA

Đây là cách tiếp cận cơ bản và phổ quát nhất. Vì chỉ cần một chỉ số để phân tích, vị thế sẽ được mở khi giá vượt qua MA:

• Nếu giá vượt qua MA hoặc cao hơn, một vị thế mua sẽ mở ra.
• Nếu giá vượt qua MA đi xuống, tốt nhất là bán.

Một trong những thiếu sót của chiến lược là có nhiều tín hiệu sai lệch. Đường MA có thể giúp nắm bắt một xu hướng chính, nhưng trước đó, bạn có thể phải mở một số vị thế thua lỗ.

Đó là lý do tại sao bạn phải đặt mức cắt lỗ cho mỗi vị trí và cho phép lợi nhuận tăng lên, do đó bù đắp cho các khoản lỗ trước đó.

Giao dịch với hai đường trung bình động

Điều này tương tự như trước đó, nhưng ở đây có hai đường MA với các thông số khác nhau. Tín hiệu sẽ là giao điểm của hai MA này:

• Nếu đường MA nhanh cắt đường MA từ từ đi lên, một vị thế mua sẽ được mở.
• Ngược lại, tốt nhất là bán.

Như ví dụ trên, MA thứ hai cho phép lọc ra nhiều tín hiệu sai.

Sau đó, một lần nữa, có một vấn đề khác được kết nối với độ trễ. Thường xảy ra rằng hai đường MA chỉ cắt nhau khi một nửa xu hướng đã ở phía sau.

Trung bình động + MACD

MACD là một dao động sử dụng dữ liệu trên hai đường MA và các tương tác của chúng. Cùng với MA, nó hoạt động như một bộ lọc.

Thuật toán chiến lược MA + MACD như sau:

• Khuyến nghị mua khi giá vượt lên trên và các thanh MACD cũng cắt đường lên trên.

Nếu các tín hiệu của một trong các chỉ báo bị trễ và chúng không được đồng bộ hóa, tốt nhất là không nên mở một vị thế.

Xem tiếp: Moving Average là gì? Có những loại đường MA nào?